Volatilität (σ)

Die Volatilität σ ist das Maß dafür, wie stark die jährliche Rendite deines Portfolios um den Mittelwert schwankt. Sie bestimmt die Breite des Monte-Carlo-Korridors und die Erfolgswahrscheinlichkeit.

FireLotse berechnet σ aus deiner tatsächlichen Allokation: Jede Anlagekategorie hat einen typischen σ-Planwert (Tagesgeld 1 % · Anleihen 5 % · Sachwerte 8 % · Wachstum 16 % · Spekulation 30 % …), der mit dem Eurobetrag deiner Position gewichtet wird. Custom-Kategorien und Portfolio-Importe nutzen die Heuristik σ ≈ Rendite × 1,8.